CÓMO CREAR UNA ESTRATEGIA RENTABLE
Casi todos los días el mismo mensaje, «enseñame a ser rentable» «cómo hago para ser rentable» «qué estrategia usas para ser rentable». Bueno, vamos a explicar un poco todo esto.
La pregunta es, ¿a qué os referís con rentable? Pensadlo, ¿ganar durante 1 mes, 2 meses, 1 año? ¿Ganar un 100% anual? Eso es relativo. Para mí alguien rentable es una persona capaz de ganar consistentemente y de forma estable un 10-30% anual asumiendo un riesgo moderado.
Está claro que puedes coger, abrir una operación con tu cuenta entera y sobreapalancarte y ganar un 1000% en un sólo día, poder puedes, ¿debes? No lo creo, debe ser consistente y lo más seguro posible.
1 – TIPO DE TRADING
Crear una estrategia rentable es un arduo trabajo, para ello necesitas muchas cosas, lo primero es elegir el tipo de trading. Tienes varias opciones:
- Trading fundamental (basado en noticias)
- Trading cuantitativo (basado en modelos matemáticos)
- Trading discrecional (basado en tu visión del mercado)
2 – EN QUÉ SE BASA
Una vez escogido esto, ahora necesitarás saber si quieres una operativa swing o intradía, es decir, tus operaciones durarán semanas, horas, minutos? Esto es muy importante, ya que dependiendo de ello necesitarás cuentas con muy poco spread si es para scalping o cuentas que el swap sea reducido si es para swing.
En qué se basará determinará mucho sobre el sistema. Necesitas algo que tenga sentido a largo plazo. Para poner ejemplos (los cuales se pueden juntar), algunos sistemas pueden ser:
- Sistema tendencial/antitendencial
- Inteligencia artificial
- Discrecional basado en volumen y order flow
- Portfolio de sistemas cuantitativos.
3 – BACKTESTING
¿Ya? Ok, ahora a hacer mucho backtesting de tu sistema sin sobreoptimizarlo. Tienes que ver si en el pasado tu sistema resultó rentable. Debes tener en cuenta muchos factores, pero los más importantes son:
- % de operaciones ganadoras. Esto por sí solo vale 0, porque como ganes el 99% de las operaciones con 1 pip y las pérdidas sean de 1000 pips vas apañado.
- Profit Factor. Es decir si el beneficio bruto es mayor a la pérdida bruta. Debe ser mayor a 1.
- Drawdown. Qué cantidad máxima ha perdido tu sistema en % en base al total de la cuenta en un determinado momento. Debe ser <30%.
Por ejemplo, mi sistema tiene casi un 70% de operaciones ganadoras y un PF de 2.56, obviamente esto gana dinero, además de que mi DD es inferior al 25%. Necesitas probar durante meses como mínimo tu sistema en mercado real, tanto en cuentas demo como reales y en distintos brokers para asegurar su rentabilidad a largo plazo y que no se adapte a un solo broker.
Una vez tengas claro lo que vas a usar para operar, deberás coger una cuenta Real y operar con el mercado actual durante al menos 6 meses, ahí podrás ver si la cosa va funcionando correctamente. Para consolidar un sistema lo suyo es que operes consistentemente durante al menos 1 año. Sigue los niveles de aquí.
¿Y YA ESTÁ, AHORA SOY RENTABLE?
Pues no, buenos resultados pasados no garantizan buenos resultados futuros, tendrás que volver a analizar si tu sistema en factible bajo nuevas condiciones de mercado ya que estas van cambiando a lo largo del tiempo. Además de que depende de los activos que operes, de tu disciplina como trader, etc. Mes a mes tienes que ir revisando tu cuenta para ver cómo va la cosa e ir mejorando y moldeando tu sistema.
Además ten en cuenta que de nada te sirve ser consistente durante 1 año si tienes un drawdown del 60% o similar, así nadie va a invertir contigo. Dejad de buscar santos griales mágicos y poneros en serio. Si quieres aprender cómo ganar mucho dinero ahora que tienes una estrategia rentable, mirate este artículo.
