ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS
Bastante relativo, yo defino una estrategia cuantitativa como una estrategia que nos da nuestras señales de compra/venta y/o gestiona las posiciones basado en matemáticas. Distingo dos tipos principales:
- Estrategia cuantitativa manual: Tu algoritmo te dice lo que tienes que hacer y te ayuda a gestionar las posiciones.
- Estrategia cuantitativa automática: Tu algoritmo lo hace todo. Algunas variantes podrían ser estrategias semi-automáticas, etc.
En el caso de este artículo, veremos como podemos mejorar nuestra estrategia cuantitativa automática desde la infraestructura y plataformas.
CÓMO MEJORAR NUESTRO SISTEMA AUTOMÁTICO
Hay varias vías para hacer esto y que nuestro sistema mejore.
- Infraestructura (Localización: Broker): Debemos saber dónde se sitúa el servidor de nuestro broker, si este está en Nueva York (ej. Equinix NY4), nuestro servidor debe estar en Nueva York.
- Infraestructura (Localización: LPs): Si nuestro broker es a-book, sería bueno saber dónde están situados los proveedores de liquidez del broker, el ECN que estén usando o toda la información posible. En muchos casos, los servidores del broker a-book pueden estar en LD4 (Londres) y enviar las ordenes a NY4 (Nueva York).
- Infraestructura (Recursos): Nuestro servidor, además de contar con una buena velocidad (ej. 1Gbps), deberá tener un buen routing, suficientes vCPU/RAM/SSD para nuestro sistema, que no esté sobrevendido, entre otros factores. El proveedor debe ser fiable.
- Infraestructura (Recursos: Broker): El servidor del broker, cosa de la que no tenemos control, también debe contar con buenos recursos, esto lamentablemente no se suele cumplir y hace que todo vaya más lento, así que si quieres más velocidad, alternativas como FIX API al bridge del broker son una buena opción.
- Plataforma y protocolos: Hay plataformas mejores que otras, dependiendo de si te importa mucho la velocidad de tus transacciones o la comodidad, deberás elegir elegir una u otra opción. Ejemplo: Opción rápida pero costosa y complicada (FIX API) o plataformas retail baratas y cómodas pero más lentas (MT4/MT5/cTrader).
- Código: Un código optimizado y un lenguaje de programación adecuado es esencial para alcanzar buenas velocidades. También decir que muchas veces buscamos retrasos en factores externos, cuando en realidad nuestro propio código es el causante de los problemas de latencia.
Hay más cosas en las cuales se puede mejorar, pero estas serían las principales para mi gusto. Para una estrategia «normal», cumplir los objetivos detallados más arriba te debería dar una ventaja por encima de otros participantes y mejores fills para tus ordenes.
