CÓMO CREAR UNA ESTRATEGIA RENTABLE

CÓMO CREAR UNA ESTRATEGIA RENTABLE

Casi todos los días el mismo mensaje, «enseñame a ser rentable» «cómo hago para ser rentable» «qué estrategia usas para ser rentable». Bueno, vamos a explicar un poco todo esto.

La pregunta es, ¿a qué os referís con rentable? Pensadlo, ¿ganar durante 1 mes, 2 meses, 1 año? ¿Ganar un 100% anual? Eso es relativo. Para mí alguien rentable es una persona capaz de ganar consistentemente y de forma estable un 10-30% anual asumiendo un riesgo moderado.

Está claro que puedes coger, abrir una operación con tu cuenta entera y sobreapalancarte y ganar un 1000% en un sólo día, poder puedes, ¿debes? No lo creo, debe ser consistente y lo más seguro posible.

1 – TIPO DE TRADING

Crear una estrategia rentable es un arduo trabajo, para ello necesitas muchas cosas, lo primero es elegir el tipo de trading. Tienes varias opciones:

  • Trading fundamental (basado en noticias)
  • Trading cuantitativo (basado en modelos matemáticos)
  • Trading discrecional (basado en tu visión del mercado)

2 – EN QUÉ SE BASA

Una vez escogido esto, ahora necesitarás saber si quieres una operativa swing o intradía, es decir, tus operaciones durarán semanas, horas, minutos? Esto es muy importante, ya que dependiendo de ello necesitarás cuentas con muy poco spread si es para scalping o cuentas que el swap sea reducido si es para swing.

En qué se basará determinará mucho sobre el sistema. Necesitas algo que tenga sentido a largo plazo. Para poner ejemplos (los cuales se pueden juntar), algunos sistemas pueden ser:

  • Sistema tendencial/antitendencial
  • Inteligencia artificial
  • Discrecional basado en volumen y order flow
  • Portfolio de sistemas cuantitativos.

3 – BACKTESTING

¿Ya? Ok, ahora a hacer mucho backtesting de tu sistema sin sobreoptimizarlo. Tienes que ver si en el pasado tu sistema resultó rentable. Debes tener en cuenta muchos factores, pero los más importantes son:

  • % de operaciones ganadoras. Esto por sí solo vale 0, porque como ganes el 99% de las operaciones con 1 pip y las pérdidas sean de 1000 pips vas apañado.
  • Profit Factor. Es decir si el beneficio bruto es mayor a la pérdida bruta. Debe ser mayor a 1.
  • Drawdown. Qué cantidad máxima ha perdido tu sistema en % en base al total de la cuenta en un determinado momento. Debe ser <30%.

Por ejemplo, mi sistema tiene casi un 70% de operaciones ganadoras y un PF de 2.56, obviamente esto gana dinero, además de que mi DD es inferior al 25%. Necesitas probar durante meses como mínimo tu sistema en mercado real, tanto en cuentas demo como reales y en distintos brokers para asegurar su rentabilidad a largo plazo y que no se adapte a un solo broker.

CUIDADO CON LA SOBREOPTIMIZACIÓN
Si pules tanto tu sistema como para que sea rentable durante el último año, lo habrás adaptado perfectamente para ese año, pero no para los demás, has moldeado tu sistema solamente para ese año y como algo cambie en la estructura del mercado, adios.

Una vez tengas claro lo que vas a usar para operar, deberás coger una cuenta Real y operar con el mercado actual durante al menos 6 meses, ahí podrás ver si la cosa va funcionando correctamente. Para consolidar un sistema lo suyo es que operes consistentemente durante al menos 1 año. Sigue los niveles de aquí.

¿Y YA ESTÁ, AHORA SOY RENTABLE?

Pues no, buenos resultados pasados no garantizan buenos resultados futuros, tendrás que volver a analizar si tu sistema en factible bajo nuevas condiciones de mercado ya que estas van cambiando a lo largo del tiempo. Además de que depende de los activos que operes, de tu disciplina como trader, etc. Mes a mes tienes que ir revisando tu cuenta para ver cómo va la cosa e ir mejorando y moldeando tu sistema.

Además ten en cuenta que de nada te sirve ser consistente durante 1 año si tienes un drawdown del 60% o similar, así nadie va a invertir contigo. Dejad de buscar santos griales mágicos y poneros en serio. Si quieres aprender cómo ganar mucho dinero ahora que tienes una estrategia rentable, mirate este artículo.


Soy una persona muy curiosa y eso me ha llevado a hacer cosas realmente raras en los mercados financieros.

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