PIERDES MÁS QUE GANAS POR PURA MATEMÁTICA (APALANCAMIENTO ASIMÉTRICO)

¿DE QUÉ ME DI CUENTA ESTA VEZ?

En una de mis rayadas de la semana, le empecé a dar vueltas al por qué era más difícil ganar que perder, y no es por el ratio riesgo/beneficio ni el % de aciertos, olvidaros de eso.

Mirad, os voy a poner un ejemplo:

  1. Tienes 100 EUR.
  2. Ganas un 50%. Ahora tienes 150 EUR.
  3. Pierdes un 50%. Ahora tienes 75 EUR.

Y ya está, ahí lo tienes. Cuánto más pierdas, más te costará recuperar lo perdido, pero esto tiene su explicación. Este fenómeno se conoce como apalancamiento asimétrico.

Por ejemplo, si pierdes un 50% de tu cuenta, necesitarás un 100% sólo para recuperar tu pérdida, osea que tienes un gran problema. Para quien siga sin entenderlo, eso es así porque al bajar tu capital total, usas menos % de tu cuenta para operar, por tanto, cuesta más ganar dinero, y como antes usabas más % de la cuenta porque tenías más capital, pues perdiste dinero a más velocidad.

¿CÓMO SOLUCIONARÍAS ESO?

Lo más importante es que el P/L de las operaciones sea bajo, puesto que así el % de pérdida se adapta al nuevo balance continuamente. No es lo mismo perder un 50% de golpe, que dividido en 2 de 25%, pues el segundo se adapta al nuevo balance.

  1. Tienes 100 EUR.
  2. Ganas un 50%. Ahora tienes 150 EUR.
  3. Pierdes un 25%. Ahora tienes 112.5 EUR.
  4. Pierdes un 25%. Ahora tienes 84.37 EUR.

Nos hemos ahorrado un 6.25% en vez de hacer el bruto. Además de eso, debes mantener siempre un DD (drawdown) bajo (<25%), de esta forma te afectará aún menos.


Soy una persona muy curiosa y eso me ha llevado a hacer cosas realmente raras en los mercados financieros.

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